| 净值增长率（%）（截止日期 2021-01-26） | ||||||
| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
| 4.45 | 11.96 | 23.84 | 7.82 | 48.20 | 214.91 | |
| 本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。 | ||||||
通过独特的行业分类捕捉行业、板块联动所产生的投资机会，选择大概率获取超额收益的行业进行重点配置，风格偏大盘蓝筹，历史业绩稳健。
-------------- 投资需谨慎 -------------
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 325,325,325.39 | 93.29 |
| 债券 | 357,809.96 | 0.10 |
| 现金 | 22,682,420.68 | 6.50 |
| 其他 | 352,487.45 | 0.11 |
| 行业分布 2020-12-31 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 1,919,019.00 | 0.56 | |
| B | 采矿业公允价值 | 2,340,151.00 | 0.68 | |
| C | 制造业公允价值 | 200,248,995.64 | 58.12 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,347,862.02 | 0.68 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 2,064,207.76 | 0.60 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 17,041,204.79 | 4.95 | |
| J | 金融业公允价值 | 68,232,152.68 | 19.80 | |
| K | 房地产业公允价值 | 6,308,421.14 | 1.83 | |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 6,822,837.00 | 1.98 | |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 9,756,881.20 | 2.83 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 81,962.32 | 0.02 | |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 6,498,915.84 | 1.89 | |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 1,662,715.00 | 0.48 | |
| 股票公允价值合计 | 325,325,325.39 | 94.42 | ||
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
| 基金简称 | 大摩量化配置混合A | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
| 基金代码 | 233015 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
| 基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 10份，基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 陈健夫 | 基金生效日期 | 2012-12-11 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略。本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。 行业配置策略。本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 权重优化模型。本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段，股票配置策略将直接影响到实施效果，本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
| 大摩量化配置混合A | 4.45 | 11.96 | 23.84 | 28.80 | 7.82 | 48.20 | 87.80 | 36.06 | 214.91 |
本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。（单位：%）
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2017 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 4.0000 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 325,325,325.39 | 93.29 |
| 债券 | 357,809.96 | 0.10 |
| 现金 | 22,682,420.68 | 6.50 |
| 其他 | 352,487.45 | 0.11 |
| 2020-12-31行业分布 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 1,919,019.00 | 0.56 | |
| B | 采矿业公允价值 | 2,340,151.00 | 0.68 | |
| C | 制造业公允价值 | 200,248,995.64 | 58.12 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,347,862.02 | 0.68 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 2,064,207.76 | 0.60 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 17,041,204.79 | 4.95 | |
| J | 金融业公允价值 | 68,232,152.68 | 19.80 | |
| K | 房地产业公允价值 | 6,308,421.14 | 1.83 | |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 6,822,837.00 | 1.98 | |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 9,756,881.20 | 2.83 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 81,962.32 | 0.02 | |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 6,498,915.84 | 1.89 | |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 1,662,715.00 | 0.48 | |
| 股票公允价值合计 | 325,325,325.39 | 94.42 | ||
| 2020-12-31 十大股票持仓 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 600519 | 贵州茅台 | 8100 | 16,183,800.00 | 4.70 |
| 601318 | 中国平安 | 184900 | 16,082,602.00 | 4.67 |
| 000858 | 五 粮 液 | 42500 | 12,403,625.00 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 119600 | 11,773,424.00 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 253900 | 11,158,905.00 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 23000 | 8,075,530.00 | 2.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 109277 | 6,132,625.24 | 1.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 289700 | 6,046,039.00 | 1.75 |
| 600030 | 中信证券 | 193100 | 5,677,140.00 | 1.65 |
| 603259 | 药明康德 | 42100 | 5,671,712.00 | 1.65 |
| 2020-12-31 五大债券持仓 | ||||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 110076 | 华海转债 | 960 | 121,872.00 | 0.04 |
| 113041 | 紫金转债 | 710 | 109,773.10 | 0.03 |
| 128142 | 新乳转债 | 655 | 65,500.00 | 0.02 |
| 128136 | 立讯转债 | 477 | 60,664.86 | 0.02 |
| 认购费率 | |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | ||
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 1.50 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
|
注： 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
|
| 基金运作费 | |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.50 |
| 托管费率 | 0.25 |
| 注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 | |
| 申购补差费率 | |
| 选择转入基金： | |
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
|
注：
|
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） | |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511－3 | |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
| 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 | |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
